周二，市场承受住了前日暴跌所带来的压力，最终指数上涨0.99%。与此同时，记者注意到，同现货之间的呈现出收窄态势。从席位持仓数据看，短线期指市场空头对多头的压制依旧存在。
主力合约升水价差收窄
从成交情况看，周二主力合约IF1312上涨了18.2点，涨幅0.75%，但略低于当日沪深300指数0.99%的涨幅，从分时图上看，周二期现之间价差全天呈不断收窄之势，截至收盘，主力合约对现货升水为8.82点。
从股指合约成交量变化看，周二全部合约成交719417手，较周一985472手的成交量有明显的下降，但全部合约总持仓变化却并不明显，合约总持仓121425手，较前一交易日仅增加了1159手。
对上述情况，有期货分析师向记者表示：“周一受政策面影响，部分机构借道股指期货避险，从而导致周一成交量出现急剧放大，周二成交量的回落属于正常现象，合约价差收窄主要应该是套利资金导致的 ，10多个点以上的价差从目前看还是有套利空间的。”
空头压力短线犹在
周一，在沪深300指数出现宽幅震荡的同时，期指主力合约空单持仓排位也发生了明显变化。部分周一选择做空的投机资金在周二开始出现退却，但空头主力整体持仓对多头依旧形成压制。
周一，华泰长城席位空单增仓1874手，净空持仓增加2150手，但周二该席位上空单出现了1742手的减持。从排名前20席位总持仓看，虽然净空持仓减少1156手，但空头对多头依旧保持了10782手的优势。
对此，有分析师表示：“短线看，多空分歧较大，空头压力依旧存在，市场可能继续震荡，但新股发行改革对中国股市有长期的积极影响，优先股试点和分红则提升蓝筹(股)的吸引力，市场中线并不悲观。”